Keltner scalping trading system

MANUAL DE NEGOCIAÇÃO - Como usar o Indicador do canal Keltner e gratuito para download.

Desenvolvido por Chester Keltner. Descrito em seu livro "Como Ganhar Dinheiro em Commodities"

As bandas Keltner baseiam-se no indicador técnico ATR, as bandas usam valores ATR para traçar linhas de bandas.

Essas Bandas formam Canais que ajudam a identificar as tendências do mercado cambial usando este canal de volatilidade simples.

Os Canais Keltner são semelhantes às Bandas Bollinger, exceto pelo fato de que as Bandas Bollinger usam o método de desvio padrão para determinar a volatilidade e traçar as bandas.

Para as bandas keltner em vez de usar o desvio padrão, a medida da volatilidade da faixa verdadeira média (ATR) é usada.

O indicador Keltner Bands é um n número de períodos de média móvel exponencial do preço de fechamento. Essas bandas são criadas por.

Adicionando (para a linha superior) e.

subtraindo (para a linha inferior)

uma média móvel simples de n-período de um ATR de n-período * um multiplicador ATR.

Análise Técnica do Indicador de Bandas Keltner.

Este indicador pode ser negociado da mesma forma que as Bandas Bollinger.

Quando o preço se move para fora das faixas, uma continuação da atual tendência de Forex está implícita. Um sinal de compra é quando os canais Keltner estão se movendo para cima e o sinal de venda é quando os canais Keltner estão se movendo para baixo.

Tops e Bottoms feitos fora das faixas seguidas por tops e fundos feitos dentro dos canais keltner indicam sinal para reversões na tendência forex.

Nos mercados em escala, um movimento que se origina a partir de um canal keltner tende a seguir todo o caminho para o outro canal keltner.

Keltner Scalping Trading System.

Time Frame 1 min.

Spread Max 0.0015.

Gráfico de barras OHLC ou gráfico de castiçal.

89 Período de média móvel simples.

Keltner Channels com uma média móvel de 22 períodos.

Histograma MACD com 2 configurações (5/34/5 e 25/170/25)

445 Período Exponencial em Movimento Médico.

Momento estocástico (5,3) ou estocástico completo (5,3,3)

Por design, este sistema é um sistema de scalping, mas também o uso para capturar lucros muito maiores. As regras de entrada para ambos os métodos são idênticas. A diferença reside no método de saída. Para o método de scalping, entrei a minha ordem de saída do alvo imediatamente após entrar na minha parada de proteção. Para os negócios de tendências maiores, uso uma combinação do canal Keltner e a média móvel de 89 períodos para ajudar a permanecer nas negociações por períodos mais longos. Dito isto, vamos passar as regras de entrada e saída para o sistema de scalping primeiro.

Condições necessárias para a entrada comercial - em sequência:

1. O preço está acima ou teste a média móvel de 89 períodos no gráfico de um minuto.

2. O preço está dentro do canal Keltner ou muito acima ou abaixo dele. * Importante: se o preço estiver abaixo do canal Keltner aguarde o próximo comércio, a menos que haja uma divergência positiva muito clara entre o preço e o MACD (5/34/5) ou esteja testando uma das médias móveis do período 89 ou 445. Se o corpo da barra de preço está sobrepõem ao canal Keltner superior provavelmente ainda é uma jogada segura, mas fique com as regras de parada. É sempre melhor esperar que ele volte e teste dentro do canal Keltner.

3. O histograma MACD (5/34/5) está abaixo de zero.

4. O Momento Estocástico está se aproximando ou abaixo de -40. Para os negócios de maior probabilidade, espere que ele vá abaixo de -40, no entanto, nem sempre será tão especial, especialmente nas fortes tendências.

5. A média móvel de 1 período do MACD gira de volta na direção da tendência e cruza a média móvel de 5 períodos do MACD.

Neste ponto, você iria Longo ao abrir o próximo preço da barra, se ainda estiver dentro ou muito acima ou abaixo do Canal Keltner e digite uma parada máxima em um de 3 lugares.

1. Um pip fora do canal inferior Keltner.

2. 1 pip abaixo da média móvel de 89 ou 445 se estiverem diretamente abaixo do Canal Keltner.

12 pips abaixo do ponto de entrada comercial. Nunca ajuste a sua parada a mais de 12 pips usando este sistema e tente mantê-lo mais apertado usando as duas primeiras opções quando possível. Isso irá ajudá-lo a reduzir suas perdas e permanecer no jogo por muito tempo.

Para este sistema de scalping, suas metas de lucro devem ser modestas e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Costumo definir minhas ordens de saída de couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleci meu preço de saída entre 6 e 12 pips acima do meu preço de entrada.

Condições necessárias para a entrada comercial - em sequência:

1. O preço está abaixo ou teste a média móvel de 89 períodos no gráfico de um minuto.

2. O preço está dentro do canal Keltner ou muito acima ou abaixo dele. * Importante: se o preço estiver acima do canal Keltner aguarde o próximo comércio, a menos que haja uma divergência negativa muito clara entre o preço e o MACD (5/34/5) ou esteja testando uma das médias móveis do período 89 ou 445. Se o corpo da barra de preços se sobrepõe ao canal Keltner mais baixo, provavelmente ainda é uma jogada segura, mas mantenha suas regras de parada. É sempre melhor esperar que ele volte e teste dentro do canal Keltner.

3. O histograma MACD (5/34/5) está acima de zero.

4. O Momento Estocástico está se aproximando ou acima de +40. Para os negócios de maior probabilidade, espere que ele vá acima de +40, no entanto, nem sempre o tornará tão especial, especialmente nas fortes tendências.

5. A média móvel de 1 período do MACD volta para baixo na direção da tendência e cruza a média móvel de 5 meses do MACD.

Neste ponto, você venderia - curto no aberto do próximo bar, o preço fornecido ainda está dentro ou muito bem acima ou abaixo do Canal Keltner e insira uma parada máxima em um dos 3 lugares.

1. Um pips fora do canal Keltner superior.

2. 1 pips acima da média móvel de 89 ou 445 se estiverem diretamente acima do canal Keltner.

3. 12 pips acima do ponto de entrada comercial. Nunca ajuste a sua parada a mais de 12 pips usando este sistema e tente mantê-lo mais apertado usando as duas primeiras opções quando possível. Isso irá ajudá-lo a reduzir suas perdas e permanecer no jogo por muito tempo.

6. Para este sistema de scalping, seus objetivos de lucro devem ser modestos e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Costumo definir minhas ordens de saída de couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleci meu preço de saída entre 6 e 12 pips abaixo do meu preço de entrada.

Keltner Channel Breakout Strategy.

No entanto, alguns também visualizam os canais Keltner como uma ferramenta de tendência após o uso de linhas médias móveis.

O Indicador.

Existem várias variações do canal Keltner, mas a idéia na maioria destes é a mesma. Há uma linha média que forma o eixo central. Depois, há uma linha de alcance superior e uma linha de intervalo inferior.

As linhas superior e inferior criam o canal ou banda do indicador Keltner. Estes medem desvios do preço em torno da linha do eixo central, como a banda de Bollinger.

Linha principal = EMA (Período)

Linha superior = linha principal + S x ATR (Período),

Linha inferior = linha principal & # 8211; S x ATR (Período),

Aqui o Período é a largura média e S é o tamanho do desvio. Um período mais amplo produzirá uma banda mais suave. Um grande desvio irá criar uma banda mais larga. Isto é semelhante à banda Bollinger onde a largura é definida pelo número de desvios padrão da linha central. Com ambos os indicadores, as bandas se afastam à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que diminui.

O canal Keltner tende a ver mudanças mais abruptas do que a banda de Bollinger, que geralmente é mais suave. Isso ocorre porque o ATR, no qual o Keltner se baseia, não usa técnicas de média simples.

Como interpretar o canal Keltner.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner - o sugerido pelo próprio Keltner na década de 1960 - é entrar muito tempo enquanto o preço ultrapassa o canal superior e o comércio curto quando o preço se rompe abaixo do canal inferior. Isso é conhecido como crossover simples e é uma estratégia de breakout típica.

A tabela abaixo mostra três testes de retorno que abrangem um período de dez anos usando essa abordagem. Os testes foram feitos usando o gráfico de quatro horas (H4) com a seguinte configuração:

Período Keltner: 50.

Volume por comércio: 0,01 lotes.

Máximo aberto: 5 posições.

Limitações do Método de Crossover.

Como pode ser visto a partir da tabela, os retornos são voláteis. Isso é típico com os sistemas de negociação breakout. O principal motivo é devido a falhas falsas ou falhas falsas. Isso ocorre quando o preço sai temporariamente de um canal, apenas para retornar aos níveis anteriores. Se você inseriu uma posição na direção de fuga, geralmente resultará em uma perda.

Pips diários.

Essencial para qualquer pessoa séria em ganhar dinheiro com o escalpelamento. Ele mostra por exemplo como tendências de couro cabeludo, retratos e padrões de velas, bem como como gerenciar riscos. Ele mostra como evitar os erros que muitos novos comerciantes de couro cabeludo caem.

A outra consequência disso é que a redução é grande como uma porcentagem do lucro. Na corrida de teste do GBPUSD, a retirada é de 147% do lucro e para o teste USDJPY esse aumento para 174%.

Estratégia Keltner Bands.

Com a abordagem clássica, a interrupção do canal depende, obviamente, de como você configura o indicador. No indicador Keltner, a largura é definida pelo desvio, que é apenas um múltiplo do ATR (Average True Range). Quanto maior este múltiplo, maior será o canal.

Não há nada fundamentalmente significativo sobre a largura do canal. Por exemplo, não há motivo para que uma ruptura de um canal de largura 2 seja significativa, mas não uma quebra de um canal de largura 1,5 ou 2,5 ou 1,95. Então, por que trocar um e não o outro?

Método de banda.

Em vez de usar uma abordagem de cruzamento simples como acima, a estratégia que eu prefiro é olhar para toda uma série de pontos no gráfico e ver onde reside a força do mercado. Para fazer isso, eu uso dois canais Keltner. Juntos, estes dividem o gráfico em cinco bandas.

Tal como acontece com o clássico Keltner, esta é uma estratégia puramente inovadora. Eu não uso sinais de tendência ou qualquer outra entrada.

Para usar este método, você precisa criar um histograma que registre a quantidade de tempo que o preço foi dentro de cada "banda". Obviamente, isso é mais fácil de fazer com o software, mas se você preferir o comércio manual, você também pode fazer isso facilmente com a visão usando um método de contagem de caixa simples.

Por simplicidade, uso duas bandas, mas não há nenhuma razão pela qual mais não pode ser usado. As duas bandas dividem o gráfico em cinco zonas. Isso é mostrado na Figura 2.

Eu então examino o gráfico durante o período de lookback. Cada barra é colocada num balde numerado H (0) a H (4) correspondente à banda em que se encontra o centro da barra. A contagem de todas essas posições da barra produz um histograma.

Então, por exemplo, com um período de lookback de 100 bares, o histograma pode parecer algo assim:

A contagem é apenas o número de vezes que o centro de uma barra apareceu nessa banda.

O que isso nos diz? Um histograma é mais útil do que um único evento de cruzamento porque ele encapsula muito mais informações. Em particular, a forma deste histograma nos diz onde está a força do mercado.

Inclinado para a direita: se o histograma estiver inclinado para a direita, isso sugere força na parte superior. A recente ação de preço está em direção às bandas superiores.

Inclinado para a esquerda: se o histograma está distorcido para a esquerda, isso sugere que a força está na parte de baixo. A recente ação de preço está em direção às bandas mais baixas.

Neutro: se o histograma é simétrico, isso sugere que o mercado esteja uniformemente equilibrado.

É importante entender que este método não mede a tendência do mercado. O histograma ainda pode ser neutro mesmo quando o mercado está subindo ou caindo fortemente. Em vez disso, mede "mudanças" que estão se desenvolvendo onde o mercado está se afastando de seu caminho recente.

E porque o histograma é calculado em múltiplas barras, ele não responde a eventos de cruzamento simples, a menos que a ação de preço se mova para cima ou para baixo por um período mais longo. Isso reduz a chance de ser pego por falhas falsas.

Decisão de negociação.

A regra de negociação baseia-se inteiramente no histograma "5 bandas" que é calculado na barra atual no gráfico.

Pare as perdas / tire lucros.

As saídas comerciais são definidas dinamicamente.

No lado da compra, a posição longa é fechada se o preço violar a linha Keltner superior ou a linha Keltner inferior. Esta é a linha superior do canal mais amplo de Keltner. Quando a linha superior é violada, isso geralmente será um comércio rentável e quando a linha inferior for violada, isso geralmente será uma troca perdedora.

O lado da venda é o inverso do acima. A posição curta está fechada se o preço ultrapassar a parte superior ou inferior das linhas exteriores do Keltner.

Eu também coloquei uma "perda de parada dura" do corretor. Isso é apenas como um failsafe no caso de a dinâmica parar de deixar de funcionar por qualquer motivo.

Voltei a testar o sistema no gráfico de quatro horas (H4) durante um período de dez anos. O volume foi novamente um lote micro por comércio (0,01) e um máximo de cinco posições abertas em qualquer momento.

Período Keltner: 50.

Keltner SD banda externa: 6.

Banda interna Keltner SD: 3.

Período de busca: 100 bares.

Em todos esses testes, o lucro é maior do que o máximo de retirada. Isso sugere que o método de histograma reduz a volatilidade dos retornos ao reduzir as entradas em falhas falsas.

As Figuras 5 e 6 abaixo mostram os retornos desse método de histograma. A Figura 7 mostra a estratégia clássica de Keltner usando o cruzamento. Os retornos neste exemplo são significativamente mais voláteis do que quando o histograma é usado.

O número e a qualidade dos negócios podem ser ajustados alterando a largura das bandas Keltner. De um modo geral, bandas mais amplas produzem alguns negócios, mas de maior confiança do que bandas mais estreitas.

As bandas estreitas podem funcionar bem para a alta freqüência, baixo lucro comercial - ou seja, scalping.

O indicador de canal Keltner para Metatrader (MT4) pode ser baixado aqui gratuitamente.

Gostaria de se manter informado?

Um aperto é onde o mercado é movido para um valor extremo em um curto espaço de tempo. Esses movimentos são. The Bullish Breakaway.

Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Um Sistema de Negociação de Tartaruga Simples.

No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. The Descending Broadening Wedge.

A cunha de ampliação descendente é facilmente detectada em um gráfico. Parece um megafone com um baixo. Padrões de cunha de expansão ascendente.

A cunha de alargamento ascendente é um padrão de gráfico que pode ser negociado de várias maneiras; quer como uma alta. Como prever Breakouts de canais de preços em Forex.

Ao usar canais, é bom saber como os primeiros sinais de uma ruptura de canais de preços também.

Ok, então você quer dizer ter dois no gráfico. Um com MA de 50 e um com MA de 15 ou mais? Eu sou bastante novo no jogo, como você pode ter intuído!

Ótimo artigo. Existe um guia para modificar o indicador para criar as 5 barras que você aconselha?

Não é necessário modificar. Você pode fazer tudo usando apenas duas cópias de indicadores no mesmo gráfico. Um é definido com o canal mais amplo e outro com o canal mais estreito. As bandas são então definidas pela linha média e as faixas superior e inferior dos dois indicadores.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Scalping system # 23 (Keltner Scalping System)

Enviado por Usuário em 21 de junho de 2013 - 13:27.

Enviado por AM.

Obrigado por este ótimo site, aprendi muito daqui. E, eu queria compartilhar um sistema de scalping com todos vocês.

Eu encontrei o sistema de scalping abaixo na rede e eu tentei no par GBP / USD de 5m que está funcionando bem. No entanto, eu também quero tentar criar uma EA para esta estratégia, você pode me ajudar com isso?

Por favor encontre os detalhes abaixo:

Time Frame 5 min.

Parcerias em moeda: GBPUSD.

Canal Keltner com.

15.3.2Use apenas a linha de sinal .. Coloque a linha principal em "nenhum"

15.3.3Configure a linha em 80 e 20 ou.

Feche a vela acima da linha superior do keltner e linha de sinal na posição acima de 80.

Então eu preciso de uma barra de baixo com a linha de sinal na posição ainda acima de 80.

Feche a vela abaixo da linha inferior do keltner e linha de sinal na posição abaixo de 20.

Então eu preciso de uma barra superior com a linha de sinal na posição ainda abaixo de 20.

Mova-se para interromper se o preço toca na linha do meio K (branco)

Tire lucro se o preço tocar a linha superior, novamente, flexível e até você.

Até você ... se for longo, pode ser a baixa da vela de entrada.

Ou qualquer número de pips que você prefere.

Por favor me ajude Para melhorar a estratégia de saída e parada de perda.

Além disso, em relação ao indicador do canal keltner, eu o enviarei para o endereço de e-mail acima com algumas capturas de tela.

Agradeço antecipadamente.

Ei, obrigado por compartilhar essa estratégia. É muito interessante. Eu escrevi um indicador que apenas desenhe as setas no gráfico quando é hora de entrar no comércio.

Só estou testando diferentes estratégias de Saída ao minuto, tentando usar Fractals e o próprio Canal Keltner.

Eu vou mantê-lo informado, e se eu obter resultados decentes manualmente, vou escrever em especialista de pleno direito e enviá-lo no seu caminho. :)

7 pips em menos de uma hora no gráfico de 5 minutos? Estou dentro. Escreverei um especialista para você amanhã de manhã AM (quem quiser). Eu também explicarei sobre o especialista que precisa ser explicado. :)

Claro, vou postar um link para fazer o download, se possível aqui, se não estiver no fórum ou algo assim.

Quais são as configurações estocásticas?

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Eficaz Keltner Channel Trading Strategy.

A estratégia de negociação do Keltner Channel usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir trocar mercados que estão mostrando algum movimento decente de preços.

Os indicadores são derivativos de preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê em seu gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores comerciais, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.

Os canais podem fazer uma boa estratégia de negociação porque eles não podem apenas mostrar o que significa "movimento de preço normal" # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.

Canais Medir Preços Extremos.

É a compra e venda por humanos (e computadores, embora os programas de negociação sejam programados por seres humanos) que irão mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis ​​quando o dinheiro está na linha.

Os canais podem mostrar desvio do comportamento do preço normal.

Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes médios móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação de preço geral do instrumento traçado.

As palavras-chave são & # 8220; ação de preço geral & # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.

Uma maneira de imaginar este movimento geral é considerar que o preço está viajando sem uma tendência de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento de preço.

Há momentos em que um & # 8220; e # 8217; s diferentes & # 8221; O momento ocorre e o preço vai fazer um movimento em uma direção ou na outra.

Este é o momento em que você quer estar alerta para possíveis oportunidades comerciais, pois é claro que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque você não quer fazer uma negociação com base em um único indicador.

Keltner Bands & amp; A média móvel pode ser local comercial.

Há outras coisas a considerar, mas podemos usar as bandas do canal Keltner que cercam o preço e a média móvel dos canais como alerta para possíveis oportunidades.

As bandas não agem como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.

Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e do consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços quanto o preço mostra um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades comerciais. O cálculo do alcance real médio do Keltner mostra-nos quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está batendo no mercado para mover o preço.

Tendo em mente essa verdade, você pode ver o quão importante não é simplesmente pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.

Consenso médio móvel.

O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).

Canal Keltner e média móvel.

Usando a média móvel como uma área de acordo geral de preço, podemos ver quando o preço se afasta de que um lado é favorecido sobre o outro. O preço adicional se afasta, quanto mais esperamos um encaixe no preço.

A média móvel também pode atuar como a zona de pouso depois que o preço faz o recuo e quando eu digo zona, quero dizer, nós não esperamos que o preço atinja diretamente a média. É por isso que simplesmente não executamos trocas quando o preço está suportando ou resistiu na área de uma média móvel.

Configurações do canal Keltner.

Como a maioria dos indicadores, existem insumos que você pode mudar e que, por si só, pode oferecer um conjunto completamente diferente de problemas.

Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:

Comprimento médio em movimento (determinará o tempo de atraso do canal) Rácio verdadeiro médio (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura ATR) Tipo médio móvel (EMA, SMA) Tipo ATR (EMA, SMA)

O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará quão apertado as bandas externas e inferiores estão ao preço. Se as bandas estiverem apertadas, você pode obter muitas excursões para bandas e além. Isso pode ser adequado para quem scalping com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seu instrumento.

A negociação diária também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades comerciais.

Keltner Channel VS Bollinger Bands.

Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas eles agem de maneira diferente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (intervalo verdadeiro médio).

O canal Keltner também usou um EMA em oposição à banda Bollinger que usa um SMA. Existe uma pequena diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples em termos de sensibilidade. O EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.

Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de forma diferente com choques súbitos de preços.

bollinger bands vs keltner channel.

Esse & # 8220; balão & # 8221; O efeito ocorre porque as Bandas Bollinger são baseadas no desvio padrão. Quando o preço se move para fora do intervalo de congestionamento conforme mostra este exemplo, as bandas se estendem longe do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização das tendências no mercado.

O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador comercial.

Bollinger Band Squeeze.

Alguns comerciantes utilizam as bandas Bollinger e o canal Keltner em conjunto para mostrar uma Bollinger Band Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração comercial, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em uma corrida como rupturas de preço do intervalo de negociação.

Se você vai usar o canal Keltner ou Bandas Bollinger para este sistema comercial, não é o ponto. Você pode usar porque é o conceito que estamos olhando.

Plano de negociação de canais de preços.

O Keltner original usou um período de 10 para a média móvel, mas causou que os comerciantes fossem atacados demais. Ao longo do tempo, o cenário popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo verdadeiro médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram utilizadas por Linda Bradford Raschke.

Você pode, naturalmente, testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando um preço atraente com qualquer um dos lados do canal.

Pullback Trading.

A retirada de negociação é melhor feita em um mercado que exibiu um forte impulso em uma direção em um mercado de tendências. Isso é baseado em análise de swing onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.

Usando o canal Keltner, podemos usar o preço que viaja fora das bandas como indicação de que havia convicção no balanço.

Se estamos negociando em uma tendência de baixa, você quer ver o preço viajar para o canal inferior e traçar fora do canal. Mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você é um comerciante mais agressivo.

Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço normal considerada.

Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um retrocesso no preço para uma área ao redor do período de 20 EMA.

Este gráfico mostra um mercado de tendências descendentes em jogo.

Destaque pela cor laranja, você pode ver que esse preço percorreu o canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter um comércio se o pullback corresponder a outros critérios. Em certos pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que irá sinalizar se o preço atingiu o canal e alguns de vocês podem achar isso útil.

O preço move-se para o canal extremo.

Nem todas as excursões equivalem a uma retração para a zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorreu o canal. Essa questão será abordada em um segmento posterior de dicas comerciais.

Excursão de preços válida e inválida para o canal extremo.

Agora temos três retrocessos definitivos que atendem aos nossos critérios de:

Excursão fora do Keltner Channel Pullback para área de 20 EMA. Uma cruzada de preço da média não invalida a configuração comercial. Mercado de tendências óbvio como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.

Disparadores de Confluência e Comércio.

Nosso comércio potencial agora está sendo configurado, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço toca nos 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço puxar para trás não só para a linha média, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode realmente aumentar a probabilidade de o seu comércio obter alguma tração.

Precisamos de um gatilho para entrar no comércio e existem muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de Momentum são um método popular, bem como a linha de tendências muito básica.

Este gráfico é um fator 4 inferior ao gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no comércio, você pode obter um melhor dimensionamento de posição à medida que você se posiciona mais alto na curva para a desvantagem neste exemplo.

Trend lines e Keltner Channel trading strategy.

As linhas pontilhadas pretas neste gráfico são estruturas de boxe de possíveis resistências que coincidem com a retração para a linha média. Deixe chamar essas zonas de resistência potenciais, porque quando o preço está puxando de volta, não sabemos com certeza 100% se o preço parar nessas áreas, mas potencialmente poderia.

Essas possíveis zonas de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são da tabela de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.

O gráfico de disparo só é usado exatamente para o que o nome indica.

Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas questões. É uma retração complexa desleixada porque a segunda perna percorreu a parte inferior do primeiro antes de reverter do que pode ser considerado um duplo fundo.

Onde isso fica interessante é a segunda mão da partida na distância da primeira etapa da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema comercial autônomo. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço quebrou solidamente para a desvantagem.

Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma interrupção padrão da linha de tendências para sua entrada comercial.

Parar colocações pode ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.

Trade Targets.

Vamos usar o gráfico de configuração para destinos e, como trocas comerciais, você tem algumas opções.

Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas lucrativas.

Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.

O fato de que estamos negociando retrocessos facilita a busca de nossos objetivos com Fibonacci de forma totalmente objetiva. Vamos levar o movimento para o extremo do nosso pullback e avançar no futuro até um potencial preço alvo.

Objetivos de lucro da Fibonacci.

O diagrama no gráfico mostra que & # 8220; A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retração Fibonacci para & # 8220; B & # 8221 ;. Você projeta seus objetivos em & # 8220; C. & # 8221;

Aqui estão os números que eu uso pessoalmente e usaremos para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu uso isso para segmentação após um intervalo.

Eu usei o fundo da faixa de estrutura para o preço de entrada. Eu uso .786 como o preço da parada, uma vez que o preço ultrapassou o mínimo do balanço que levou ao extremo. Qualquer que seja o preço alvo atingido antes de violar o .786, era um preço de saída total.

Você pode ver os pips totais para cada comércio em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo Forex) antes dos custos de spread. Esses alvos são mostrados no gráfico de gatilho para detalhes.

Plano de negociação completo.

Este sistema de comércio de canais Keltner não é complicado, mas não seja induzido em erro pela simplicidade. Você ainda precisa colocar o trabalho na determinação da direção geral da tendência, quando a negociação de negociação for apropriada, a extensão da excursão, mais a gestão de contas e os perfis de risco muito importantes.

Isso é apenas para citar algumas variáveis.

Existem também outras oportunidades comerciais que o comércio de canais da Keltner podem fornecer e abrangeremos alguns desses em uma postagem posterior.

Há muito trabalho para projetar um plano de negociação completo, incluindo teste de volta e teste para frente. Entre em contato com nossos treinadores de negociação e veja como a Netpicks pode ajudá-lo na via de negociação bem-sucedida.

Indicadores do sistema Forex.

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Keltner Scalping Trading System.

Spread Max 0.0015.

Gráfico de barras OHLC ou gráfico de castiçal.

89 Período de média móvel simples.

Keltner Channels com uma média móvel de 22 períodos.

Histograma MACD com 2 configurações (5/34/5 e 25/170/25)

445 Período Exponencial em Movimento Médico.

Momento estocástico (5,3) ou estocástico completo (5,3,3)

Por design, este sistema é um sistema de scalping, mas também o uso para capturar lucros muito maiores. As regras de entrada para ambos os métodos são idênticas. A diferença reside no método de saída. Para o método de scalping, entrei a minha ordem de saída do alvo imediatamente após entrar na minha parada de proteção. Para os negócios de tendências maiores, uso uma combinação do canal Keltner e a média móvel de 89 períodos para ajudar a permanecer nas negociações por períodos mais longos. Dito isto, vamos passar as regras de entrada e saída para o sistema de scalping primeiro.

Condições necessárias para a entrada comercial - em sequência:

Para este sistema de scalping, suas metas de lucro devem ser modestas e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Costumo definir minhas ordens de saída de couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleci meu preço de saída entre 6 e 12 pips acima do meu preço de entrada.

Condições necessárias para a entrada comercial - em sequência: